Se habla de once mil, aunque probablemente fueran sólo once. En cualquier caso, si no hay pruebas concluyentes de su existencia, sí hay indicios de que existieron. La leyenda grabada en una losa que se conserva en la iglesia de Santa Úrsula de Colonia, fechada hacia el siglo V, indica que algo sucedió. Sucediera o no lo allí escrito, son consideradas como las primeras integrantes de la orden de las ursulinas.
Úrsula era una joven y bellísima princesa bretona pretendida por un príncipe pagano. Ella, católica, aceptó a su enamorado, pero le impuso ciertas condiciones que deberían ser cumplidas antes de celebrar el matrimonio. Pretendía con las condiciones impuestas retrasar la boda lo suficiente para que el pretendiente abandonara el paganismo y abrazara la fe cristiana.
Pidió Úrsula que pusiera a su servicio once doncellas y once mil sirvientas, y visitar Roma. Las condiciones fueron aceptadas y Úrsula y su séquito iniciaron el viaje. Acompañaba a la princesa su prometido, que a estas alturas se había convertido al catolicismo y deseaba también visitar la cuna del catolicismo.
En la primera parte del viaje llegaron a Colonia. Allí hicieron parada, y allí fue donde un ángel anunció a Úrsula que en esa misma ciudad sería martirizada. El viaje prosiguió y cuando llegaron a Roma fueron recibidos por el papa Ciriaco. Éste también había sido avisado en sueños que sería martirizado en Colonia, en compañía de Úrsula y sus doncellas, por lo que cuando Úrsula emprendió el viaje de retorno Ciriaco les acompañaba. Cuando llegaron a Colonia fueron hechos prisioneros por los hunos. Los bárbaros, paganos, herederos de la brutalidad de su antiguo jefe Atila(1), masacraron a toda la comitiva excepto a Úrsula, que fue cortejada por el jefe de los bárbaros. Pero Úrsula resistió los embates del rey huno, y éste, rabioso, ordenó que la matasen. Una flecha atravesó el corazón de la ya mártir y dicen que en ese momento el cuerpo se desvaneció.
Colonia fue cantera de innumerables reliquias. Las once mil doncellas martirizadas y enterradas allí sirvieron para llenar relicarios de innumerables iglesias. Se dice que en cierta ocasión se pidió a la abadesa del camposanto en el que estaban enterradas las vírgenes el cuerpo de una de ellas para venerarla en un templo. Accedió la religiosa a condición de que dichos restos fueran guardados en una urna de plata; pero la instrucción no fue cumplida por el solicitante, y se asegura que la mártir trasladada se levantó y por su cuenta volvió al cementerio del que la habían trasladado.
(1) Existen varias versiones sobre la historia de Santa Úrsula. También es muy variable la fecha en la que sucedieron los hechos por lo que algunas versiones indican que el rey huno que la martirizó fue el propio Atila. Incluso la existencia del papa Ciriaco es puesta en duda, ya que en la nomenclatura de los papas habidos ninguno figura con tal nombre.